covered call 期貨一直跌 很煎熬

 最近一直跌，Sell call雖然都有賺到，但賺的部分實在很難補小台跌的部分。

真的是很煎熬，要一直補保證金，不然怕等等不小心被斷頭。

一直在想是不是應該買個PUT才對。

sc被穿後，換sp又被穿

 

上圖是從https://steadyoptions.com/articles/the-options-wheel-strategy-wheel-trade-explained-r632/ 抓來的。

這就是目前小台搭配選擇權的策略。

一開始先小台+sc，第一二周沒穿價，收sc權利金，第三周被穿進結算賣了小台，整體是獲利。

第四周就sp，結果兩天就被穿價，所以平倉sp，再次買進小台+sc，又回到covered call。

sp被穿價要平掉真的有點想凹，但還是有確實執行，一切就照著策略走。

期貨賠 選擇權賠 那就混在一起做小台covered call

 雖然期貨做了6~7年， 選擇權也做了2年，都找不到穩定獲利的策略，但還是想做呀。

後來看了輝哥的covered call策略，解釋的內容比其他的介紹好很多。

即然看好台股長期是向上，那持有台指期也是很合理的策略，只要保證金放的夠多，搭配賣call來收權利金，的確是個很好的搭配。

目前就是小台搭配週選賣call，雖然小台是跌的，但保證金放的夠，賣call又一直能補點血回來，心裡的負擔感覺好多了。

希望這招能穩穩的做下去。

利用python做台指期當沖自動交易~~失敗

 利用python做台指期當沖自動交易~~跑了快三個月吧。

程式本身沒什麼問題，大概就是停損出場會滑價，其他方面執行上是沒什麼問題。

但失敗了，因為策略太爛了，雖然風報比把2:1，但太常停損了，勝率太低，所以最重要的還是策略，程式只是個輔助。

現在就停止當沖，在好好想想策略吧。

Shioaji 觸價停損

 Shioaji的官網上有提到怎麼做觸價停損: https://sinotrade.github.io/zh_TW/tutor/advanced/quote_binding/#_3

但我連callback都不懂的人，裡面寫的我實在無法理解，所以就想了另一個解法。

因為我只當沖小台，所以就一直snapshot小台目前的價格，每0.5秒一次，並不會超過流量限制。

如果價格有到我的停利或停損價，就馬上執行市價平倉單，來達到觸價停損的機制。

因為市價單必須是IOC，所以要馬上檢查庫存還有沒有單，確認是否已平倉，如果沒有，就繼續下市價平倉單，以確保我有把單平掉。

這就是個人一個簡單的觸價停損作法。

另外就是有發現一個問題，如果我平倉是掛當下限價單，用當下snapshot抓到的小台價格，幾乎不會馬上成交，我就要重新抓小台價格，把下單價格在更新重下，大概都要等個30秒才會成交，就會滑價。但改用市價單就直接成交，出場滑價的機會就會比較小，這也是用市價單的好處。

廣告回復了 但流量好像變少了

自從廣告功能回來後，每日瀏覽量感覺有在下降。

不知是不是剛好也沒什麼新的文章。

要靠廣告賺錢還真是好難啊。

學會程式交易~開啟穩定賠錢的旅程

 為了打造自動化交易工具，產生穩定的被動收入，就開始學python，要來打程式交易。

程式做出來了，但交易策略不太行，所以反而變成穩定的被動失血。

策略還是最重要的東西，想不出一個正期望值的策略，有沒有程式交易其實也沒什麼意義。

選擇權操作-停止所有組合單策略

雙買只有明顯趨勢下才能賺，雙賣是一有趨勢就慘了。

價差單也差不多，看你怎麼組，也是有上面的問題，怎麼做都不順。

追蹤一個長期獲利的雙賣交易者對帳單，是用大口數來產生比較好的收益，如果只看單口的獲利，可能都不到50塊，過程中要一直調整部份，這個實在難做。

趨勢就是這樣，做賣方，他就很愛動，做買方就不太動，總是常在小賠，偶爾小賺一點點，期望值依然是負的，所以還是先暫停吧，專心做買方當沖。

Shioaji 1分k轉成其他分k

 永豐shioaji可以把1分k做匯出，然後在自行轉成其他分k。

做法通常就是把1分k資料用pandas轉換成datafram，然後在用resample的方式，轉成其他的分k。

不過在轉成其他分k時，會遇到兩個問題。

第一是轉成其他k分時，會有從左邊算起或右邊算一起的問題，這就會影響到資料的正確性，關於這個，可以參考https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10280495 這篇文章，用label跟closed兩個參數去調整資料的正確性。

系統預設是左邊，但在轉換shioaji的資料時，要從右邊算，出來的分k開高收低才會對。

第二個問題是在用resample重把切分1分k時，都是以完整一小時去切，譬如說你要換成30分k，系統就會用x點00分跟x點30分去切，但台指開盤是8點45分，應該要切成x點15分跟x點45分。

這時後就要在加一個base的參考，範例可參考 https://towardsdatascience.com/using-the-pandas-resample-function-a231144194c4 這篇最後面‘Base’ Argument的說明。

另外就是1分k只能用日期 去過濾，但裡面會包含到日跟夜盤的資料，如果只要日盤，或是特定時間，就要用between_time這個參考去過濾，範例可去https://geek-docs.com/pandas/pandas-dataframe/python-pandas-dataframe-between_time.html 看看。

Shioaji 篩選 目前週選的TX代號

 現在選擇權代號通常會有當週，下週，跟月選3個合約，如果現在是第一週，就是有TX1，TX2，TXO，三個。只有第三週是2個(TXO跟TX4)。

目前的python語法裡TX是寫死的，每周要自己手動改，有點煩，所以就想了一個動判斷的語法，來抓今天是該是TX幾。

主要就是判斷連續兩週的合約有沒有值，如果都有的話，那TX就是比較小的那個。

像是TX1跟TX2都有值，那今天就會是TX1。

第三週因為是抓TXO跟TX4，但第四週也會有TXO跟TX4，所以這一個判斷要放在最後面才行，不然第四週會被先判斷成是TXO。

#抓當週的週選的TX代號
if api.Contracts.Options['TX1'] != None and api.Contracts.Options['TX2'] != None:
    TX = 'TX1'
    print(api.Contracts.Options[TX])
elif api.Contracts.Options['TX2'] != None and api.Contracts.Options['TXO'] != None:
    TX = 'TX2'
    print(api.Contracts.Options[TX])
elif api.Contracts.Options['TX4'] != None and api.Contracts.Options['TX1'] != None:
    TX = 'TX4'
    print(api.Contracts.Options[TX])
elif api.Contracts.Options['TX4'] != None and api.Contracts.Options['TX5'] != None:
    TX = 'TX4'
    print(api.Contracts.Options[TX])
elif api.Contracts.Options['TX5'] != None and api.Contracts.Options['TX1'] != None:
    TX = 'TX5'
    print(api.Contracts.Options[TX])
elif api.Contracts.Options['TXO'] != None and    api.Contracts.Options['TX4'] != None:
    TX = 'TXO'
    print(api.Contracts.Options[TX])

Shioaji 篩選 期貨 日盤的kbars

Shioaji 在撈Kbar資料時，可以指定開始跟結束的"日期"，然後就產出這段時間的一分k資料 。

假如是撈期貨的資料，就會把日盤跟夜盤的kbar全部列出來。

如果只想要日盤或夜盤，或是某幾小時內的資料時，就要做個篩選。

篩選的方式就是:

1. 先把dataframe裡的ts欄位設成index

df.set_index('ts',inplace=True) 

2. 在用between_time的功能，選出要的時間區間，就完成了。

df=df.between_time('08:44', '13:46')

可以參 考這篇

https://geek-docs.com/pandas/pandas-dataframe/python-pandas-dataframe-between_time.html

永豐 e-leader 選擇權搭配autoit 做自動下單平倉 bug

 本來都有設定autoit做收盤前的自動平倉單功能。

昨天並沒開倉下單，所以就算執行了自動平倉也不會生效。

但晚上就發現居然有庫存，autoit的自動平倉居然變成開倉雙買了。

然後還賺了一點錢，好佳在，如果是雙賣就虧慘了。

然後仔細檢查了一下autoit裡面的程式，發現下單的下拉選單(開倉，停損，停利，自動)這個鈕的按鈕參數，在完全沒下過單跟有先下過單(任個一種單因)的狀況下，是不相同的。TR<>裡面那串數字會變動。

ControlCommand("e-Leader - [[6508]多次IOC :(0) TR<540001>]","","ComboBox8","SelectString",'平倉停損')

實在太奇怪了，所以如果沒下單，要把視窗關了，不然到時就會變自動開倉下單了。

永豐 e-leader 選擇權收盤前搭配autoit 做自動下單平倉

 選擇權下單跟股票或期貨不一樣，沒有當沖這個功能可以選，讓單子可以在收盤自動平倉。

如果想要實現在這功能，就需要搭配autoit這個軟體來實現。

現在就是使用永豐的e-leader裡的組合單操作

1. 假設已手動下好多次IOC的組合單，而且成交了，這時後畫面就會停在原本下單的條件。

2. 這時後就開啟autoit ，設定讓程式自動做下列幾個動作

#第一個是點選"更新"，抓到當下的價格

ControlClick("e-Leader","","Scintilla1")

#第二個是選到倉別的下拉選單，選到平倉停損

ControlCommand("e-Leader - [[6508]多次IOC :(0) TR<540001>]","","ComboBox8","SelectString",'平倉停損')

#第三個是下單的下拉選單，選到多次IOC，這個其實不一定要做，因為正常的話這個本來欄位本來就會停在多次IOC的選項

ControlCommand("e-Leader - [[6508]多次IOC :(0) TR<540001>]","","ComboBox7","SelectString",'多次IOC')

#第四個是點選"新增"，送出這張停損單。

ControlClick("e-Leader","","Button19")

做好後轉成exe檔。

3. 在工作排程中，設定收盤前一點點的時間執行這個exe檔，為了怕沒成交要讓IOC跑一下，執行時間可能就要設在收盤前的幾十秒就要執行了。

這樣就完成了自動平倉單的設定了，在還沒寫好用shioaji的環境下，就先用autoit來做也是蠻方便的。

autoit的操作方法就自行上網找吧，上面提供的指令，還是要自己在實在時確認一下，會比較保險。

永豐 shioaji api 登入後只有證券帳號 沒有期權帳號

跟期貨營業員確認已申請好了shioaji的api後，在python下指令要列出帳號清單，發現都只有證券帳號，沒有期權帳號，有點怪。

後來上了永豐api官方的telegram去發問，才知道原來當初在申請api key的時後，因為只有證券戶，期貨戶還沒開好，所以申請api key的過程，只有證券戶可以勾選，所以用那組api key登入時就只有證券帳號可以用。

重新在申請一次api key，勾選期權選項後，登入測試就有列出期權帳戶了。

永豐 shioaji api 一直登入失敗 ValueError

 一開始學習就充滿挫折~

裝好shioaji套件後，最一開始就是先登入，在這關就卡三天，找到網路上一些教學，也有官方出的PDF檔文件，結果登入後都很怪，雖然有session up的字眼出現，但又有產生其他錯誤。

登入後常會看到這兩種錯誤訊息

ValueError: The seed must be exactly 32 bytes long或ValueError: Invalid character '0'

後來又在官網上在仔細查看，發現了一小段重要的說明，就是以前登入的帳號密碼，是跟下單軟體一樣，用身份證字號去登入，但現在api的登入帳號密碼已經不同了。

是要先去永豐金理財網這個網站，登入後裡面有個API管理的功能，新增一組系統自動產生的超長帳號跟密碼來搭配api登入，程式碼也跟舊的不太一樣，可以參考官網的教學 https://sinotrade.github.io/zh_TW/tutor/login/  

照網站教的，api登入就成功了，不會有那些奇怪的錯誤訊息。

永豐 shioaji 無法安裝

 在python裡要安裝永豐API要用的一個套件shioaji時，一直失敗，就找不到這個套件。

後來才發現，這個套件不支援自己電腦內的python3.11版。

所以就要另外裝一個python舊版的環境，目前測試是在3.8跟3.9都可以裝。

2022年最後一個月選擇權交易

 今年基本上就是慘，前11個月，好像只有一個月是有獲利，其他都賠錢。

12月開始把交易條件訂的比較高，所以交易次數不多，雖然前兩週都只做1口單賣當沖，但至少都有賺，第三週目前確定是沒交易機會了，希望剩下兩週也能順一點，至少讓我最後一個月也是獲利結束今年，把希望寄託在明年。

選擇權單賣 慘啊

 最近兩個月真的就是上下刷，做單賣當沖實在慘，一直打到停損，超累的。

還好都有控制好停損，至少都沒大賠。

選擇權早盤當沖沒出掉 下午盤就會GG

當沖基本上就是早盤收盤要平倉，但有時後就是來不及，然後沒沖掉，就放到下午盤繼續等，但每次這樣子，就只會虧更多，唉!!!真的要照著計劃走，不能凹。

選擇權做賣方要買保險

 做了幾個月的選擇權賣方，一直都記得做賣方要保險，不然遇到一次爆漲或爆跌，就會GG。

所以就一直做雙賣，想說至少有一邊能補一下，而且都做日盤當沖，頂多就價外1~2檔的位置，也流動性也還不錯，做的比較安心。

如果價格往其中一邊衝太多，還是會虧損，所以還是會設停損。

下單的策略並不是完全中立，是會先抓今天偏多或空，就會順勢往價外一兩檔做雙賣。

就算方向對了，賺的速度會比賠的快，所以還是會賺，但行情衝過頭，賠的速度就會比賺的快，反而會開始賠錢，等於是獲利有限，虧損無限大。

所以需要在好好想想，這策略應該要調整一下。