2023/07/04

Shioaji 1分k轉成其他分k

 永豐shioaji可以把1分k做匯出,然後在自行轉成其他分k。

做法通常就是把1分k資料用pandas轉換成datafram,然後在用resample的方式,轉成其他的分k。

不過在轉成其他分k時,會遇到兩個問題。

第一是轉成其他k分時,會有從左邊算起或右邊算一起的問題,這就會影響到資料的正確性,關於這個,可以參考https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10280495 這篇文章,用label跟closed兩個參數去調整資料的正確性。

系統預設是左邊,但在轉換shioaji的資料時,要從右邊算,出來的分k開高收低才會對。

第二個問題是在用resample重把切分1分k時,都是以完整一小時去切,譬如說你要換成30分k,系統就會用x點00分跟x點30分去切,但台指開盤是8點45分,應該要切成x點15分跟x點45分。

這時後就要在加一個base的參考,範例可參考 https://towardsdatascience.com/using-the-pandas-resample-function-a231144194c4 這篇最後面‘Base’ Argument的說明。


另外就是1分k只能用日期 去過濾,但裡面會包含到日跟夜盤的資料,如果只要日盤,或是特定時間,就要用between_time這個參考去過濾,範例可去https://geek-docs.com/pandas/pandas-dataframe/python-pandas-dataframe-between_time.html 看看。

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