海期交易策略的修正

最近在修正海期小道瓊的交易策略。
在某種線形下進場，只做開盤的一個時段，多的話一天有四筆交易，少的話就都沒有，然後持有的時間只有幾分鐘，時間到平倉，在不停損不停利不管交易成本的情況下，單看開跟收盤的點數差，其實賺跟賠的次數幾乎是一半一半。

如果把交易成本加上去，當然長期下來鐵定輸錢。
後來，就做了一個小動作，降低了交易的次數，居然就變賺錢的策略，完全用不上技術分析，整個人眼睛一亮。

照這個邏輯看來，其實不管什麼線形，大部份的時後其實短時間來看，漲跌機率都是一半，所以應該也不用特別去找什麼線形來做，只要固定的線形就好，但必須要挑波動大一點的區間，不然波動小，可能賺的那一點點又被交易成本吃掉了，所以也不是說隨便用都可以賺。