2019/12/07
2019/12/06
利用vwap指標做當沖
今天在聽一些交易者訪談的廣播時，被訪談者說他用VWAP指標，這個指標非常棒，他就靠這個指標在做。
聽起來好像很棒，所以就查了一下，發現這指標好像比較多是用在當沖，然後是用價跟量去算出來的，就像均線一樣就是一條線，做法大概就是有兩種，一種就是即時價格在線上就做多，在線下做空，另一種方法就是反著做。
然後就又查到一篇文章，就有人去測試這兩種方法的效果，套在SPY上面，兩種方法都會賺錢，但順勢做是勝率低，3成不到，但MDD不會超過10%。反著做是勝率高，超過7成，但MDD快25%。好像用起來都會需要極大的信心才敢一直用。
最後又用20支股票去測，賠錢的比賺錢的多，而且用長一點的分k會比用短一點的分k效果還要好。
看來用很單純的方法去賺到錢，好像還是不太行。
內容可以自己去下面的網址看。
12/05 小道瓊模擬當沖 交易紀錄 -13
新的小道當沖策略跑了大概六筆交易，1勝5敗，小道今年整體虧損已突然1000美元，決定要冷靜下來好好思考一下。
這個新的策略目前看來停損機率蠻高的，所以我決定改用模擬交易繼續做，昨晚做了一張空單，一樣又被損出了。
之後都會改用模擬交易，在做個幾筆看看，看是不是停損的機率特別高，如果是的話，我就要把這個策略改成相反的，本來要做空的，要下多單，做多的，要下空單，在看看效果是不是就變好了。
目前的規劃是一直下模擬單，直到模擬的交易能個把虧損的都打平，才要開始做實單交易。
這個新的策略目前看來停損機率蠻高的，所以我決定改用模擬交易繼續做，昨晚做了一張空單，一樣又被損出了。
之後都會改用模擬交易，在做個幾筆看看，看是不是停損的機率特別高，如果是的話，我就要把這個策略改成相反的，本來要做空的，要下多單，做多的，要下空單，在看看效果是不是就變好了。
目前的規劃是一直下模擬單，直到模擬的交易能個把虧損的都打平，才要開始做實單交易。
2019/12/05
2019/12/04
2019/12/03
交易就是這麼神奇的事
之前利用期現貨價差的策略，因為績效突然變的很差，分析了一下之前的交易紀錄，將此策略又分成順勢跟逆勢，順勢的績效好很多，所以決定只做順勢的部分。
後來前兩個月因這個改變，所以避掉了幾筆會賠錢的單，但沒想到這個月，逆勢的機會出現了幾次，還都是可以賺不少的，這大概就是交易神奇的地方吧。
當你一個方法做改變時，預期的效果就會跟你想要的差很多。
小道的策略也一直修，現在還是一直賠，慘吶。
後來前兩個月因這個改變，所以避掉了幾筆會賠錢的單，但沒想到這個月，逆勢的機會出現了幾次，還都是可以賺不少的，這大概就是交易神奇的地方吧。
當你一個方法做改變時，預期的效果就會跟你想要的差很多。
小道的策略也一直修，現在還是一直賠，慘吶。
2019/12/01
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