IT 經驗與期權交易紀錄分享
目前小台的當沖策略,已經交易超過100次了,大概也調整過6次。
將最近使用的這100次資料撈出來看了一下,發現多單跟空單的比例是3:1,但是多單的部份平均單筆的獲利大概只比虧損多3單。
可是空單的部份平均單筆的獲利大概比虧損多1倍。
所以其實空單不用常做,獲利卻更好,所以決定這個策略現在只做空單就好,所以未來關於交易記錄的分享,應該就會變的更少了。
目前也會來想一個專門做多的策略來使用。
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