小道瓊還是太貴，那就換微型道瓊吧

目前小道瓊的當沖還是沒起色，加上最近震幅太大，根本無法進場。

本來想找更便宜的商品來試，改做微型歐元，但在IB上訂閱的報價不包含微歐，所以就放棄了。

上網找找有沒有其他的商品，就發現道瓊相關的期貨商品還有一個叫微型道瓊，交易金額是小道瓊的1/10，這太棒了。

因為原本當沖的策略是做1分k，這樣的停損金額才比較能承受，但變成進場訊號的判斷時間非常短，改做微型道瓊，我就可以改用5分k來做，以目前的漲跌幅來說，就算以5分k來做，停損也在能承受的範圍，也不用重新研究k線的習性，看之後做的績效如何，如果做的上手，獲利穩定後，在轉到小道瓊。

台指選擇權研究

在做台指當沖時，有一個進場的濾網，就是如果停損的點數要設定超過xx點，就不做，因為不想一次就賠太多。
可是如果不考慮這一點，其實進場的形態是完全符合策略的要求，所以是可以接受的。
因此就想到是不是可以用選擇權來做，只做買方。
其實筆對過期貨跟選擇權的k線技術圖，是差不多的，所以用原本的策略是可行的，也不用想新策略，然後停損就可以縮到自己能接受的範圍。
如果是獲利的單，雖然利潤也會比下期貨單來的少，但獲利率其實會更大，好像不錯哦。
一樣就先用模擬試算看看吧，順便也來把小台也加進來比較一下，看看結果如何，很多時後一開始不錯的想法，其實下場好像都不會太好，所以不能太衝動。

停用小台30分k當沖策略

最近開始用的小台當沖策略，目前是4勝4敗，扣手續費還有賺一點點，目前是固定的停利/損點數，試算了一下，改用k線型態來訂停利/損點數，發現利潤好小，因為進場的時間比較晚，能獲取利潤的空間已經不大了，所以決定不繼續操作這個策略，但會套在5分k看看，已經有試算過快1個月的資料，還算可以，目前會繼續測試，如果有穩定的話來在用。

停損要設在波段外，停利要設在波段內

最近都在想小道當沖的策略要怎麼調整，後來看到大陸的一篇文章，裡面說到為啥你設的停損常常被打到，但停利卻很難實現。
行情大部份都是盤整比較多，容易在一個波段的區間內震盪，所以你的停利如果是設在這個區間之外，當然被碰到的機會就比較小。
停損也是相同的道理，停損設在這個區間內，被打到的機會相對的就會比較高。
照這個邏輯來看，就是要把停損設在區間外，停利設在區間內，才會比較合理。
那停利要大於停損，停損又不想設太大，以做多來說，就是要在區間的底部進場，然後區間要大一點。
目前策略就往這個方向來發想，可能真的要放棄那種都是固定點數的停利/停損策略了。

利用vwap指標做當沖

今天在聽一些交易者訪談的廣播時，被訪談者說他用VWAP指標，這個指標非常棒，他就靠這個指標在做。

聽起來好像很棒，所以就查了一下，發現這指標好像比較多是用在當沖，然後是用價跟量去算出來的，就像均線一樣就是一條線，做法大概就是有兩種，一種就是即時價格在線上就做多，在線下做空，另一種方法就是反著做。

然後就又查到一篇文章，就有人去測試這兩種方法的效果，套在SPY上面，兩種方法都會賺錢，但順勢做是勝率低，3成不到，但MDD不會超過10%。反著做是勝率高，超過7成，但MDD快25%。好像用起來都會需要極大的信心才敢一直用。

最後又用20支股票去測，賠錢的比賺錢的多，而且用長一點的分k會比用短一點的分k效果還要好。

看來用很單純的方法去賺到錢，好像還是不太行。

內容可以自己去下面的網址看。

https://decodingmarkets.com/vwap-trading-system/

交易就是這麼神奇的事

之前利用期現貨價差的策略，因為績效突然變的很差，分析了一下之前的交易紀錄，將此策略又分成順勢跟逆勢，順勢的績效好很多，所以決定只做順勢的部分。
後來前兩個月因這個改變，所以避掉了幾筆會賠錢的單，但沒想到這個月，逆勢的機會出現了幾次，還都是可以賺不少的，這大概就是交易神奇的地方吧。
當你一個方法做改變時，預期的效果就會跟你想要的差很多。
小道的策略也一直修，現在還是一直賠，慘吶。

11/21 小道瓊當沖 交易紀錄 -12

新的策略，跟之前完全不一樣。

之前的策略都是在特定的k棒組合形成時，在1分k棒結束進場，所以要等時間到馬上下市價單。

現在改為特定k線形態出現後，下限價停損單，等到價位在跑到我設定的位置時就在自動下單，不用一直盯著看，比較方便一點。

可惜今天第一次用，打到停損，而且剛好是損在最低後馬上彈，很靠夭。

沒機會進場~培養耐性

台指跟小道最近都沒機會進場，沒交易紀錄跟心得可寫~!!

台指沒交易主要是這兩個月期現貨的開盤價差真的很小，沒什麼機會可以做，再來是自己經歷上上個月的慘敗後，也有把策略調的更嚴謹，目前只有交易一筆，賠錢。如果沒有調的話，這個月至少會賠個三，四筆。

小道目前有一個進行中的策略，這策略一個月之中就只有4~5次交易機會，目前還未開張。
已經有想到另一個新的策略，目前就觀察中，看這個模擬交易看一下效果怎麼樣。

小道瓊當沖策略的大問題

最新的小道瓊當沖策略只用了兩天，都賠錢，就決定不用了。
這策略其實沒有仔細試算過勝率，完全就是大概挑個10多天的1分k來畫支撐跟壓力，然後就是看突破壓力做多，跌破支撐做空。
大概看了一下幾天的線圖比較，感覺有機會，然後就做了，但連兩天賠錢後，在仔細看一下之前的線圖，發現以賺賠比 1:1的情況下，勝率大概才不到3成5，期望值根本就是負的。所以就決定放棄此策略。

這也不算沒收獲，之前一直不知怎麼抓支撐跟壓力，總覺得這東西很多時後是一種感覺，沒辦法有一個比較明確的條件來定義哪個高點才叫壓力，哪個低點才叫支撐，時間區間又應該抓多少。

但這次突然就有感覺，想出了一套自己的規則，所以搭配這個支撐壓力的策略，也不算完全放棄，而且要做一下調整，看怎麼樣能夠讓他的勝率至少要5成，如果突破做多跌破做空勝率這麼低，那我反過來做好了，好好來試算一下看看可不可行。

也許支援壓力的抓法也可以修正一下

IB 盈透 特定價位下單開倉

在IB的TWS系統上，要開倉下單時，通常會選"市價單"或"限價單"。
原本的認知是
市價單 : 就是要馬上成交，一下單後，目前價格多少，就是以這個價格成交。
限價單 : 就是要在特定價格成交，如果不到這個價格，就不會成交，要等。
But~~事情卻不是這樣，以做多來說，如果目前價格是在100，我下了一張買單限價單111，因為我希望突破110這個價位才進場，可是當我下單後，這單子就馬上成交了....
原來事情不是這樣的，如果希望在特定價位才成交，以上面的例子，應該是要"買進限價止損單"，如果要做空就是"賣出限價止損單"。
這單子在開倉的時後，一樣可以搭配括號單，讓它可以自動產生停損跟停利單。
這就是這一兩周在下模擬單陪養下單的熟悉度發現的，這種下單就可以減少盯盤的時間。
在下模擬單時，其實也沒特定策略，純碎就是想說試試一些下單功能，然後看看憑感覺下單會怎麼樣。
當我很刻意的在紅k棒做多，黑k棒做空時，就非常容易打到停損。但我如果就看一下一二十分鐘的線形，直覺判斷當偏空還偏多，來順勢做單，然後停損/停利設1:1，居然就賺錢了，兩天的測試，每天做開盤兩小時，每天都是10多筆單，兩天利潤居然有200美金左右，好瞎哦。
雖然這可能有運氣成份在裡面，但也讓我有了一些想法，一個就是之前說過的，停損很小的情況下，一定要有停利的機制在，不然很容易被掃出去。第二個就是想到了一個比較適合自己判斷支撐與壓力的方式，要來研究一下，看看能不能變成一個策略出來。

IB 盈透 交易心得~第三種小道當沖交易策略 失敗

第一個策略，不ok，一個月賠了300美金左右，最後還10連敗。

接著第二個策略，改善第一個策略，但執行一個月後，雖然打平，但還是覺得不太行，而且之後有繼續模擬交易做追蹤，也賠不少。

然後又到了現在幅換第三個策略，這個慘了，之前都用5分k，現在改1分k，所以交易次數變多，拉高了交易成本，在來就是1分k的交易，滑價容易產生，而且影響比較大，而且盯盤的時間比5分k還累，最後賠了400多美金。

這個策略基本就是雖然也是小賺小賠大賺的概念，小賺跟小賠的差距不大，勝率不高，大賺的機會太少的情況下，結果就是不夠賠，而且模擬交易的結果在不計算滑價跟交易成本下，其實大賺只有一天，其他天都小賺小賠，可是勝率不夠高，扣到大賺那一天的話，其實總結還是賠的。所以決定停用這個策略。

不過之後還是以一開始進出的策略為主體，只是要看怎麼用修改一下濾網，還有出場點，來提高勝率。

會這樣想是因為看了一些文章，也有人說到，策略不通，就想想怎麼改善，而不是直接一直換不一樣的策略，不管什麼策略都是有缺陷的，只是看怎麼把他調整成適合自己的用法。

停利停損比例與勝率的搭配

停利與停損的比例，應該也要搭配你的勝率。所以應該要好好調整，不然有時就算勝率高，但可能一個停損就只掉你好幾筆的獲利也沒用。

支撐區/壓力區的判斷教學

網路上查到很多文章都是用支撐跟壓力來做進出場判斷，但每次看完都覺得有點抽象，抓不到那個感覺，剛好看到這篇，有講的比較細一點，而且支撐跟壓力是用一個區域來定義，而非特定一個價位，還不錯，大家可以看看。
https://www.colibritrader.com/what-are-supply-and-demand-zones-and-how-to-trade-with-them/

台指9月績效~超慘

在連續13個月都獲利的情況下，愈做愈有信心，還訂了一個長期的獲利目標，沒想到......
花了一年才把最前面兩年的虧損打平，沒想到這個月又賠了快一半，總績效又變負的。
目前的改善方式就是將策略在加到一個濾網跟降低交易口數，一定要等到回到損益兩平在放大口數。

個股在加權指數的比重資訊

之前個股在加權指數的比重資訊都是每天會有更新，而已免費。

但後來這資訊居然變成每月月底更新一次，要每天的最新資訊，就要付費購買。

其實這制度剛開始時，自己也沒發現，交易上也很正常，等到知道這事後，就想說反正這比重的資料也不會常常變動太多，也沒影響自己的績效，就不管它了。

但這個月的績效實在太慘了，所以就付錢來買這個每天的更新資訊，昨天把當天最新的資料帶進去算，還有點嚇到，算出來的大盤指數居然差了4點，對我的交易策略來說，其實影響蠻大的，這個月慘賠就當是在買一個經驗吧。

交易不可能不犯錯，但至少要從錯誤中學習到東西，才能繼續成長。

這些資料的購買資訊自己參考下面的網站

https://eshop.twse.com.tw/zh/

台指交易策略調整

今天一直在思考最近一直賠錢的事，最近這兩個月的下單量已經從2口小台變成1口大台，然後在升級到2口大台，雖然這個月賠了大概5次，但卻已經吃到我今年1/3的獲利了，本來三年來的總績效已經轉正，又因此轉負，所以我決定了。
交易口數要先降回1口大台，然後交易策略要調整，把之前分析出來的順勢跟逆勢進場，改成只順勢，放棄逆勢進場的部分。
等到把這個月賠的都打平為目標。
遇到大幅虧損後開始降低交易口數與次數，也是個要去學習的過程。

台指交易心得~難過的9月

九月合約目前大概走了一半，績效目前只能用慘來形容。

今年賺的，光是九月這兩週，績效已砍了1/3，快吐血了。

而且最近1年來從沒這麼慘過，有點慌到，但還是要保持冷靜才行，交易沒有永遠一帆風順的，如果不是策略本身的問題，就持續保持紀律做下去吧。

Follow the process

IB 盈透 交易心得~賠錢賠到有點心得了

昨天的海期又是進場後不到10秒立馬停損。
這讓我思考了一件事，這個策略八月開始執行，做了大概15筆當沖單，是用5分k來判斷，停損單幾乎都是下單後一二十秒就觸發，是不是5分k的震盪對我的停損來說太容易打到，所以我就下載了1分k跟5分k的資料來比較一下。
以現貨開盤1個半小時的資料來比對:
5分k平均每根k棒的漲跌約是16點
1分k平均每根k棒的漲跌約是10點
5分k的平均漲跌已超過我停損的幅度了，而且這還不是用k棒的最高/低價來算，也許我應該要改用1分k來做才對。
看來策略有必要做一些改善。

海期交易策略的修正

最近在修正海期小道瓊的交易策略。
在某種線形下進場，只做開盤的一個時段，多的話一天有四筆交易，少的話就都沒有，然後持有的時間只有幾分鐘，時間到平倉，在不停損不停利不管交易成本的情況下，單看開跟收盤的點數差，其實賺跟賠的次數幾乎是一半一半。

如果把交易成本加上去，當然長期下來鐵定輸錢。
後來，就做了一個小動作，降低了交易的次數，居然就變賺錢的策略，完全用不上技術分析，整個人眼睛一亮。

照這個邏輯看來，其實不管什麼線形，大部份的時後其實短時間來看，漲跌機率都是一半，所以應該也不用特別去找什麼線形來做，只要固定的線形就好，但必須要挑波動大一點的區間，不然波動小，可能賺的那一點點又被交易成本吃掉了，所以也不是說隨便用都可以賺。

IB 盈透 交易心得...9連敗

9連敗.........................................本來有機會止敗，結果沒注意，錯失正確的進場點。
看著交易紀錄，有看出一些些小問題，可以想想要怎麼修一下策略。
因為期望值已經到-2.5了，所以決定要降低停利點，看能不能因為來提升勝率跟獲利，然後把期望值轉正。
雖然海期的部份輸了一屁股，但好在台指的部份這個月做的很順，可以補掉海期的虧損。