選擇權操作-202204w1-下殺被穿價用小台對沖後又往上拉...就是要我賠錢

 上星期三週選建的3組put spread到了週五都還沒事，也還好的機會沒買進put避險。

到了星期一看美股大漲，想說這3組 put spread不錯哦，結算應該要賺錢了吧。

沒想到週二晚上美股大跌，今天早上台指一開就下殺，第一組put spread被穿價後，馬上用小台空單+買call，如果一直往下殺，還有可能有一點點機會賺錢。

結果後來居然又往上漲，最後就是又賠錢了，賠了2千左右。

這真的好難，怎麼這麼難賺，

選擇權操作-202203w5-賠最少的一週

 這週是大區間策略賠最少的一次。

進場的Put Spread才5口，Put也買的很便宜，但可惜還是差一點，沒辦法兩邊完全打平。

雖然星期一有下殺很爽，感覺這週會賺錢了，誰知後來又拉上去，所以這週最後賠了500多塊。

買Put/Call的時間真的要盡量愈晚愈好，不然真的很難賺得到錢。

本週有點感覺的選擇權策略操作-202203w4

 3月第四週還剩兩天結算，這週整個就是慘。

大區間的策略，主要是做Put Spread，但因為有買了1組Call Spread，要收集權利金來買Put，誰知就一直往上漲，Call Spread就GG了。

然後Put Spread一開始有50~80%左右就停利，但一直漲上去，沒機會在好的價位在進場做，所以最後這些獲利變的無法抵消Put的成本。

這週加個手續費大概會虧到6500吧。

下週要嚴守只做大區間的單邊就好，先單純一點，能穩定有獲利是現在最重要的目標。

本週有點感覺的選擇權策略操作-part3

 前兩次的週選策略都沒弄的很好，所以都賠蠻多的。

這週有小心一點，其實到星期四晚上就建的差不多，後來就沒什麼機會可以做調整，然後就一直保持最多虧損500塊的狀況。

今天結算本來下殺，有機會賺錢，結果快收盤又拉上去，最後就變賠，就是500塊，但連同手續費加進去，就1500塊左右。

很可惜還是沒賺錢。

本週再一次失敗的選擇權策略操作-part2

 這次的操作真的是失敗中的失敗。

一開始因為put避險買太貴，然後區間太大，要大漲或大跌500點才有機會賺，所以週五晚上看了一下，決定買比較靠近價平的兩組put價差單跟買put的部位先平掉，只虧損一點點，這樣的話馬上把虧損降到500內。

沒想到星期一就直接大跌，星期二繼續跌，put價差單避險沒了，狂賠....

如果當初買put有留著，賺個幾千塊沒問題。

真的要做好避險，不然依現在的盤勢，一天要漲跌個三百點，也不是多難的事。

本週再一次失敗的選擇權策略操作-part1

 一樣是用大區間的策略，在一個區間外用價差單跟買call/put做搭配。

這次發現一個很重要的問題，就是如果你多空兩邊都要做到，那你在買call跟put的成本，很難用價差單的權利金來抵消，像是大盤從上漲時，買put的成本很便宜，但這時後是call的價差單有立即的危險，要趕快買call，這個成本就會很貴。

盤勢很難剛好一直在一個很安全的區域上上下下讓你可以收到權利金，又買到便宜的put跟call。

這個策略還有可以在調整的地方，這個星期已無望，好好研究下星期該怎麼辦。

本週又是一次失敗的選擇權策略操作

 本周採用了一個大區間策略，用call跟put的價差單，配合買call跟put避險。

星期三都還ok，但星期四早上一個下殺，沒做到買put的避險，結果put價差單死傷慘重。

不過有記得可以用小台空單來對沖虧損，但小台空單做下去後，一開始還不錯，但後來突然大盤又往上衝，結果小台空單開始虧損~當下天人交戰，最後我決定50點停損小台，結果停損沒多久，又往下殺，真的是要我命啊。

晚上回家重新看了教學，乎略一個很重要的地方，小台空單進去後，要順便在買call抵銷小台往上漲的風險。

最後決定就用call價差單把put價差單對鎖.....才星期四，就已決定是失敗 的一週。

雙買配小台~太早進場啦

 新的週選開始，來試試雙買加小台的搭配。

看教學，配點價差單，可以先回收一些雙買的成本。

但實際操作，發現價差單的位置，如果在週三新合約一開始就衝進去買，權利金好少，等到現貨開讓指數先跑出個方向在進，權利金反而可以多拿一些，是個要好好記住的重點。

選擇權賣方價差單心得

過年前用月選做了鷹式的價差單，想靠不斷的停利跟對沖來賺錢。

但實際執行了快一個月，才發現有些事真的跟事前想的不一樣。

像是權利金比較少的那一邊，其實虧損會比較大，但常常會把權利金當成本金，以為權利金比較多，虧損也會比較多。

還有就是帳面上的未實現損益統計，其實跟你到結算日的損益是兩回事，系統上的未實現損益並非你真正的損益。

這些事沒看清楚，就無法算出對沖的部位要買在哪比較好，看網路教學好像都很簡單，但很多細真的是要實際操作後才能學到。

2022年1月交易結算

個股:

當沖10筆，4勝6敗，賠1千7百多，交易成本就佔了快1千9，除非勝超高，不然單筆獲利要高一點才有可能賺錢，目前也是暫停中。

 

小台指:

做空1筆，賠100點。小台指基本上目前已暫停交易了，專心研究選擇權中，研究好了在來搭配使用應該會好一點。

微型道瓊期:

做空一筆，賠了100點。目前也暫停中了，一樣是覺得找不到一個能穩定獲利的策略，所以先不做。

台指選擇權:

做了一筆buy call，第二次做，抱著買樂透的想法，最後就是選錯邊，時間價值也流光光，賠了8百多。

一筆call價差單，賺4百，這時後比較有概念了。

一筆call價差+一筆put價差單，做對一半，因為有先停利一邊，還沒學到要有重建一組新的IC，結果沒出的那邊就被穿價慘賠2千6百多。

選擇權全部大概賠了3千1，算是繳學費。

全部加一加大概賠1萬吧。

第一次做週選的禿鷹策略 .... 失敗

 第一次做禿鷹策略，因為call的部份打到停利平倉，大盤一直殺往put靠近，但那時還沒學到一邊call出掉要再重新組一個新的禿鷹，結果就穿價，然後就只能等結算看能不能有奇績發生....結果就是沒有。

第一次平倉選擇權心得

 去年年底12/27買了一口18400的call，權利金105。

之後有漲到快300，後來又跌破105，但又衝到200多。

結果我都沒出，等到上周我開始感覺它的漲跌力道好像愈來愈無力，就覺得當初沒想到時間價值的影響，應該要設定一個明確的停損點才多。

因為後天就結算了，所以今天就決定開盤後就要找時間出掉，結果只賺了20多點的權利金。

然後剛剛看了一下，權利金又拉到150多了.....這東西真的是大起大落，一定要好好研究才行。

2021年海外市場交易結算 個股 期貨

 海外市場的交易，期貨的部份，連續第三年賠錢。

但已經從第1年賠1000美，進步到步3年賠300美，這樣應該也算是種進步吧。

年底本來想到一個比較偏日內波的當沖策略，執行了快10次，現在勝率也是慘，感覺也不是個很穩定的策略，決定當沖先休息一下，要重新好好計劃才行。

期貨慘，但股票的部份開始存QQQ，效果還不錯呢，未實現獲利大概在150~200美左右，就有跌慢慢買，也累績到5股左右了，海外交易的部份，就先重點放在存QQQ吧。

2021年台灣市場交易結算 個股 期貨 選擇權

 2021年結束了，來統計一下今年的績效。

做最多的台指，主要以小台指為主，今年績效非常爛，雖然沒有賠錢，但只賺了兩千多塊，連去年的1/10都不到，交易口數也少很多，不到50筆，是去年的1/4而已。

今年交易機會變少，後來統計了一下之前的紀錄，發現做多其實只賺一點點，做空的時後賺比較多，所以最後一季也決定只做空，結果剛好都沒啥好會，就這樣淡淡的結束。

雖然沒賠錢，但算是退步的一年，因為做台指當沖，從賠錢到賺錢，每年績效都比前一年好，今年是第5年，也是第一次退步，真的要多想幾招才行，不然市場的走勢一變，原本的策略就會變的沒什麼用了。

個股則是今年開始做存股，效果其實還不錯，存的不多，但也有15%的成長。

因為台指實在沒什麼做單機會，12月最後兩周開始做個股當沖，居然4勝2敗，有個不錯的開始，可以慢慢做看看，也許會是個不錯的發展。

最後就是選擇權，這純碎這周買個台指月選的call來試試，想說到過年前應該有機會往上吧，反正也沒買過，也有想過來做做選擇權，就買一口來試試，放了快一週，目前大概賺了20點，獲利率算蠻好的，明年也是要來好好研究一下，可以當波段的策略來做做。

希望明年能真的產出幾個能穩定獲利的策略，增加多一點收入。

IB TWS 做當沖訂閱數據會比較好

 IB TWS 不訂閱數據，也可以下單，但有個情況，最好還是要訂閱比較好。

就是你會用市價去下單，看到機會就要馬上下單，不會用限價止損單進出，就一定要訂閱數據，不然有時後會沒辦法下單，而且在下單時，一定會跳出確認視窗。有訂數據就不會有這些問題了，可以一下單就送出，不會在那跳一堆確認視窗，錯過進場的點位。

IB TWS 還是訂閱數據吧

 IB TWS的報價資料沒有訂閱的話，其實都不是當下的價格，記得好像會有15分鐘的落差。

但因為元大的看盤軟體可以看到即時的，然後主要都是設限價單，所以TWS上沒即時價格，大部分情況下沒什麼差，每個月1.5美的數據費可以省下來。

但最近策略改市價進了，沒即時價格，市價下單就會有問題，所以又開始訂閱數據資料了，每個月少喝一杯飲料就可以了。

小台 與 微道 11月績效

小台11月沒做單。

微道1勝4敗，但是是小賠+大賺，所以還賺了95美。

今年海期當沖目前還是大概-190美，希望今年有機會轉正啊。

海期當沖策略修改 第一次用效果不錯

 之前海期在微道做當沖的策略執行了三、四個月，一開始不錯，但10月就一直賠，整個月績效是負的，11月也是。

這個策略的問題就是後來小賠太多，小賺很少，大賺更少，效果愈來愈差。

後來因為聽了自由人的中年大叔操盤法，弄了一個新的小台策略，主要是把停損跟持倉時間放大，後來想說在用微道的資料試試，做了一些調整，回測效果也不錯，所以就決定來試試。

前天第一次用，就晚上美股開盤後1小時進場，設好停損就不管它了，如果是賠的但沒打到停損，最多就就到台灣時間下午1點出掉，如果有賺，就變移動停損，看能不能讓利潤多跑一點。

結果就是進場後第一個小時其實就拉開100點的利潤了，然後就去睡覺不鳥他，然後就照策略，到隔天中午還是賺，就慢慢調整停損，最後到了下午五點多才出場，賺了260點左右，蠻爽的。

就基本上大部分的時間都不用管它，又保有那種短線交易的頻率，還不錯，希望繼續保持。

以後台指期跟海期都統一在該月結束後一起記錄交易績效

 本來台指都是該月合約結束後po交易績效，海期是在該月結束po。

但現在台指交易因為只做空，所以做單機會少一半，像11月完全都沒做，沒什麼可以po的。

以後就海內外一 起po吧。

想靠部落格的廣告賺錢真的難

 每個月連1美都賺不到，100美才能出金，看來我等不到出金的那天了。