當沖策略的重點放在出場

 持續在研究海期的當沖策略~

一直在想進場的條件要怎麼選，但好像都差不多，加太多條件，又變成過度最佳化。

弄來弄去，發現回測的時間愈久，就算合計最後是獲利，但獲利金額其實非常小，根本是浪費時間。

後來就想到之前看到影片，吳牧恩的一個賭徒的告白，他在影片裡介紹，每天進場當沖，只要設好一個固定的停損跟停利點，長期下來是會賺錢的。

想著想著，就決定不要把重心放在進場吧，也許應該把心思放在出場才對。

進場的條件就設的單純一點，反正特定時間區間內，價格過了某個高點就做多。

出場的話就要比較多變化，先設個停利，可能抓到2~4R。

再來是進場後在一定時間內還是虧損的狀況，就算沒打到停損也要出。

如果有賺就放，放到自己設定的一個時間點就不等了，一樣出場。

在這個情況下，勝率當然就會降低 ，但也還好，也是在預期之內的事，因為也沒降到多低，大概就3~4成。

但有個很特別的地方，就是平均停損金額下降了，因為很多時後還沒打到停損就先出了。

再來就是平均獲利大幅提升，所以讓整個績效比原先的提升了不少。

然後進場的天數跟盯盤的時間都都縮短，進去的時間又是選在白天，波動小，又不用熬夜，符合我想要的操作風險跟節奏，就來試試效果如何。

目前對當沖策略的想法就是

1. 不要參考太短的k線，那會需要花很多時間盯盤。
2. 不要以為很短的持倉時間可以取大很大的獲利，遇到突然拉一波的機會很小。
3. 持倉時間久一點，獲利才比較有機會多累績一點。
4. 出場策略比進場策略重要。
5. 一開始盡量壓低虧虧損，才能夠有勇氣確實執行交易計劃。

降低當沖交易 建構存股計劃

 台指當沖目前就只留一支策略在跑，因為有上班，太多策略也不好執行，留個一隻，每個月做個3~5次就行了，賺點零用錢，然後如果順利的話在來慢慢放大口數就好。海期的部分還是慢慢想吧，但就是一直想不出個好辦法就是了。

再來就是把存股的好好規劃一下，台灣就是一支金融股配0050，金融股是為了穩定配息，0050是在股市長期發展是向上的前提下，希望未來能賺到價差為主。

海外的部分就是一個海外股市為主跟一個追蹤SP500的ETF，兩個做配合。

不管國內外都是有兩種進場策略~

一個是下跌到某個比例就進場，另一個是每週或每月收盤價有跌就進場，就是盡量逢低買進就對了。

雖然把重心都放在長期投資上了，但當沖的心還是沒死，但就是慢慢研究，或是短線進出的，每個月做個幾筆賺個便當費也是不錯的。

新的策略績效太幅下降

 之前有一個新的策略，從12月用到現在，前三個月效果不錯，每個月大概有兩三次進場機會，勝率不錯，獲利也不錯。

但這個月開始進場機會突然多很多，目前做了快10筆，但勝率非常差，只贏了一次吧。

大傻眼啊，怎麼差這麼多，，決定把這個策略的進場條件調嚴一點，降低進場的次數跟虧損機率。

海期策略調整

 現在做海期，都只能在晚上10~12點操作，以當沖為主，績效簡單來說就是~賠錢中。

後來觀察了一下，這個時間的走勢通常就是比較震盪，這樣操作也是常常被打到停損出場，但在其他時間其他也沒辦法操作，因為白天還是要上班。

所以決定了，海期暫時放棄當沖了，改用日K來操作吧，策略已經有了，就在看之後操作績效能不能得到改善。

美國ETF 佈局

 昨天已經買進一張VXUS了，之後應該就是會等拉回在買，主要就是不定期不定額買入吧，盡量挑有拉回時進場。

之後還會在買另一檔VOO做搭配，因為VXUS是國際市場為主，還是要搭配一個美國市場，必竟美國還是目前最強的市場，但目前還不會進去，就等有拉回在說吧。

新策略的試算方式 不要從最新的資料往前推算

 因為不會程式交易，所以每次想策略在試算時，就是看著圖，然後配個excel自己邊找進出點邊記在excel，除了費工，還有個非常大的缺點，就是每次都會用最新的k線，往回推算。

這個方式最大的缺點，就是在想新策略時，一定都會是先用當天的資料去算，然後覺得不錯，就在用昨天，前天，一直往比較舊的資料去算，然後在加個濾網，讓交易量少一點，獲利好一點。

所以這個策略很可能就只是在開發的那幾天，效果比較好。之後開始執行後可能就會愈來愈差。

所以現在想新策略，要用比較舊的資料先來試試，然後慢慢往比較新的資料去套用，可行的話在讓試跑個10筆以上後在看看是不是真的效果不錯。

策略試算 結果太好要多注意

 之前海期的策略，用在微那效果很差，所以就來想想新的策略，因為震盪大，所以就想做短一點的。

還真的想出了一個新策略，因為不知道怎麼用程式去試算，只好就資料弄在excel上，自己人工篩選然後計算，因為短線，所以主要都是小賺小賠居多，然後配上偶爾的賺多一點，這都還沒什麼，重點是勝率太高，居然有六成，讓我覺得不可思議。

所以隔了幾天在重新算一次，果然就發現了一些漏算的，3個月的資料目前已有1個月重算好了，目前還是賺，但還是要把剩下的2個月也重算一次在來看看有沒有差很多，希望這是個可行的策略。

策略改變 朝穩定前進

 海期的微那斯達克賠太多，所以要來改變一下。

當沖當然是不會放棄的，但長線的佈局也是要有，即然當沖績效差，就放慢速度。

海期部分本來是一個策略用在微那跟微標，但微那的進場次數很多，但卻已8連敗，這樣下去不行，信心跟資金都會大大受損，要做一下調整，但還沒想好怎麼調。

台指的部份現在就剩下兩個策略，這兩個策略目前就也是交易次數少，但無所謂，重點是要能賺錢。

然後當然就是存股的部分，就盡量不要亂花錢，想亂花時就通通拿去存股吧，即然存股需要時間，那就更該早點開始佈局才對。

放棄期現貨開盤價差的策略

 期現貨開盤價差的策略是自己第一個賺錢的策略，用了兩年了吧，其實都還不錯，每隔一陣子也有做一些調整。

但近三四個月，這個策略績效愈來愈差了，因為現在現貨開盤後上下震盪都比較大，這個策略本身就是非常短線的操作，5分鐘就結束，停損設很小。

在震盪大的情況下，常常一開始就被掃出場，如果把交易時間縮短或停利設小一點，其實也沒什麼幫助，所以就決定停用這個策略了。

當初花六千塊學的一個策略，早就已經回本了，也把以前賠的都賺回來了，也夠本了。

海期策略再次進行修改

最近的海期策略修改了兩次，結果就是賠了快500美金。

從五月抓到八月試算不錯，但實際執行一個月超慘，仔細看了一下內容，發現~大概有50筆的交易資料，但主要獲利來自其中4筆，所以我必須靠1/10的機會來賺錢，這實在太難了，而且雖然最近是上漲的走勢，但做多其實賺不到錢，再來就是停損太小的單勝率也很低。

所以策略要在改，改完之後大概一個月會有兩次交易機會，雖然少，但有個好處，就算失敗，又不會太失血，就先這樣吧。

修正海期的交易策略

海期微sp原本的交易策略，交易次數實在有點少，經過了好幾天的思略與試算，決定把策略再做調整。

這次的調整應該算大的，因為原本是多空都做，現在只改做多，空就不做了，其他一些主要的判斷條件還是不變，8月開始執行，接下來就看看效果如何了。

原本海期跟台指是共用同一個策略，但這次台指不會跟著改，因為台指試算的結果，蠻慘的，可能因台指會有跳空的情況有關。

不過夜台就會跟海期的策略一樣，因為夜台的走勢其實跟海期的很像，所以操作策略就保持一樣。

沒交易 冷冷清清

快一週都沒機會交易了，這時後也是一種對紀律的考驗，就是要忍住，不要亂下單才行。

觀察了一下，台指的夜盤其實跟美國的大盤走勢其實蠻像的，有用目前的N字策略去套用上個月的台指，效果跟做海期差不多，也是有賺錢的，所以也會開始用這個策略在台指的夜盤操作，一樣是兩口小台來做。

棄微型道瓊改做微型標普

之前比較了一下兩個標的，發現標普的績效比較好，所以就決定海期要改做微型標普，今天就少賠一筆了，如果還是繼續做微道，又要賠了。

海期其他商品模擬試算

找了6個海期商品來試一下原本的海期策略用起來效果如何。

抓了近8個交易日來試算，總共交易17筆，7勝10敗，因為主要都是選微型的商品，總共賠了156美金。

目前心得就是現在的策略是用支撐或壓力點來當停損，所以有時後停損點會抓很大，一停損就重傷，所以一定要有一個限制，停損太大的就不應該要交易。

再來就是有些商品的最小跳動值太大了，像輕原油一個跳動點就是10美金，現在的成本根本不適合做，不然可能一不小心就賠光了，就繼續觀察看看吧。

這星期又是清淡的一週，沒什麼機會進場。

放大 縮小 口數的策略

想出了一個放大口數的策略。
目前微道是1口，小台指是2口，每月獲利，且總獲利超過保證金金額。
假如連續三個月已累績獲利達到保證金的99%，但第四個月虧損，那就第五個月重新計算。

以微道來看，目前保證金是605美金，如果想要在6月就增加1口單，這五月的獲利至少要達380美金以上，很難。
小台的話，因為一次兩口單，所以保證金是27250*2，上個月是賠，所以這個月就重新開始吧。

達到目標就加1口單，不是加1倍的單，這樣才不會操作不順就很快的加大損失。

縮小的策略就比較直接，只要當月損失超過保證金的一半，下個月就減一口單，重新來過。

修正策略後的效果

對於盤中進場的策略，在四月初有點點小低潮，所以決定加了一個濾網到策略中。

加了之後發現，雖然可以濾掉幾筆賠錢單，但其他賺錢的單，其實也少賺了不少，像4/30這天的小台指操作，就少賺了100點。

雖然沒有細算，但感覺其實這個濾網有沒有加，不管在台指或海期的交易，其實總損益影響其實並沒有提升，感覺還會少賺一點。

但卻有一個很好的用途，就是減少"虧損交易"的次數，如果總損益是往上，但虧損的單卻很多，反而在交易上心裡其實不太好受，常會覺得策略是不是沒用了，與其大賺兩個月，又連續小賠四個月，那我還比較想要穩穩的小賺六個月，交易起來會比較安心。

也許是自己沒找到很有效的濾網才會變成這種結果吧。

新策略想不出來，卻有了另一個新想法

一直想要在習慣操作的商品上，想出多個策略，因應不同的盤勢，也增加交易的機會，但要想出一個可以用的策略已經是很難了，要想多個更是超級難。

周末在想最新想到的那個新策略(其實是舊的被放棄的)，要怎麼修正才可以用，卻怎麼想都想不出來，此想到到了另一個方式。

在一個商品上運用多個策略很難，但如果把一個可用的策略用在多個商品上，是不是也是可以達到增加交易機會然後提升收益咧。

沒想到還真的有人在探討這個想法(http://www.bituzi.com/2014/08/multi-stgs-or-objects.html)有興趣的自己去看，蠻有道理的，所以先不想新策略了，找其他其走勢比較不同的商品來套用看看，看會有什麼結果。

想了一個新策略，發現原來是個舊策略

最近在想一個新的交易策略，主要還是以Price Action為主，不用任何指標。

前天用當日的台指是微道的數據帶進去，還不錯，基本上每天都有進場機會，有時後一天可以進到兩三筆，但昨天在用當日的資料帶進去後，就賠錢了，而且還發現，這個策略跟之前在操作小道瓊的策略大緻來說是一樣的，那個策略最後還被放棄，還蠻白痴的。

現在還是想要繼續來調整一下這個策略，因為感覺還是有機會成為一個可用的策略，只是要想個比較好的濾網來配合。

5月台指目前只做過一筆交易，實在有點無聊。

出場的方式

出場的方式，就兩種。
一個就是先設一個固定停損點，然後在加一個時間到出場。
之前本來是一個固定停損點，配一個固定停利點。
但後來發現固定時間出場的利潤會比較好一點，所以就用這個。

但實際交易卻常常很折磨人，不管是固定停利或時間到出場，都有可能先在帳面上賺了一些，但還不到出場點，就拉回，最後變虧錢收場。

也考慮過移動停損，這樣就可以降低賺錢變虧錢的機會，但獲利一定也會下降。

雖然還是會保持原本的方式，但還是會想上網查查到底有沒有什麼更好的方法。不知道是不是最近都在賠，就會一直在想這些事，之前賺錢都覺得無所謂。

因賠錢修改策略，一修改完通常就會發現舊策略馬上大賺

最近把台指跟海期的策略，加了一道濾網，來降低一些交易次數。
結果今天的盤如果不用濾網，至少賺個100點，但因為多了濾網，完全沒進場機會。
交易就是這麼虐心，四月期貨明天到期，除非明天大賺，不然要虧錢收場了。