IT Log & 期權賠錢全記錄

  上圖是從https://steadyoptions.com/articles/the-options-wheel-strategy-wheel-trade-explained-r632/ 抓來的。 這就是目前小台搭配選擇權的策略。 一開始先小台+sc，第一二周沒穿價，收sc權...

 雖然期貨做了6~7年， 選擇權也做了2年，都找不到穩定獲利的策略，但還是想做呀。 後來看了輝哥的covered call策略，解釋的內容比其他的介紹好很多。 即然看好台股長期是向上，那持有台指期也是很合理的策略，只要保證金放的夠多，搭配賣call來收權利金，的確是個很好的搭配。...

 利用python做台指期當沖自動交易~~跑了快三個月吧。 程式本身沒什麼問題，大概就是停損出場會滑價，其他方面執行上是沒什麼問題。 但失敗了，因為策略太爛了，雖然風報比把2:1，但太常停損了，勝率太低，所以最重要的還是策略，程式只是個輔助。 現在就停止當沖，在好好想想策略吧。

雙買只有明顯趨勢下才能賺，雙賣是一有趨勢就慘了。 價差單也差不多，看你怎麼組，也是有上面的問題，怎麼做都不順。 追蹤一個長期獲利的雙賣交易者對帳單，是用大口數來產生比較好的收益，如果只看單口的獲利，可能都不到50塊，過程中要一直調整部份，這個實在難做。 趨勢就是這樣，做賣方，他就...

 今年基本上就是慘，前11個月，好像只有一個月是有獲利，其他都賠錢。 12月開始把交易條件訂的比較高，所以交易次數不多，雖然前兩週都只做1口單賣當沖，但至少都有賺，第三週目前確定是沒交易機會了，希望剩下兩週也能順一點，至少讓我最後一個月也是獲利結束今年，把希望寄託在明年。

 做了幾個月的選擇權賣方，一直都記得做賣方要保險，不然遇到一次爆漲或爆跌，就會GG。 所以就一直做雙賣，想說至少有一邊能補一下，而且都做日盤當沖，頂多就價外1~2檔的位置，也流動性也還不錯，做的比較安心。 如果價格往其中一邊衝太多，還是會虧損，所以還是會設停損。 下單的策略並不是...

  最近在想新的策略，這周前幾天就都沒做單，因為統計了一下，星期二跟三獲利的機會最高，所以要明天跟後天在來做。

操作選擇權5個多月了，主要是從Youtube找了兩個比較有名的選擇權頻道做學習，並還有購買過其中一個人的線上課程，也有訂閱另一個的Youtube會員頻道。 主要是價差組合單跟跨式雙賣，有幾個心得: 1.未實現損益還是要注意 : 不能因為你覺得結算當天，價格還是非常有機會回到你預期...

  這週全做雙賣，從星五夜盤開始做， 做了七組跨式，5組獲利，最後賺了24點，雖然只是賺了一點點，但跟之前一直賠錢相比，算是有進步了。 希望能繼續保持下去，能穩定，再來慢慢放大口數。

  這週都在做當沖測試，有做單方向的跟雙賣。 單方向的單，跟期貨差不多，選錯方向就是賠錢，只是賠錢的速度比較慢一點點，這就不是我想做選擇權目的。 再來就是雙賣，主要就可擇價平或上下一檔雙賣，本來想說時間價值的流失會比兩邊權利金的變化更快，要賺時間價值的錢。 但事情並非如此，只要大...

  如果在權利金會比較快速下降時適合做雙賣，那剛開倉的時後 權利金下降比較慢，應該可以來試試短線的雙買吧。 基於這麼理念，星期三晚上就來試一下，但發現，價格開始動的時後，虧損的那一邊，速度會大於賺錢的那一邊，大概是兩倍的差距，賠的比賺的還大很多，跟想像的完全不一樣啊。 實在是太慘...

  星期二夜盤狂殺，組合單最後全部停損出場，不想等到明天了，失血太嚴重，認賠殺出。 最後含手續費賠了9千多，非常失敗的一週。 組合單的賺賠比實在太不合理了，一個急殺，就會損失慘重，這種策略需要在好好調整才行。

  星期五晚上美股狂殺，我的週選還有賣權空頭價差單 16500*2 +16600*1馬上就變的非常危險。 一直希望星期一開盤能開低走高....結果是開低走更低。 因為 16600的組合單被穿價，而且是幾乎整個要被貫穿了，所以當下就決定停損，然後再做 16300 賣權空頭價差單*2...

  很多人都說裸賣很危險，但也看到很多人專做裸賣， 就一直在想這東西。 做賣方最大的好處應該就是覺得賣的點位不會到，就等結算收租。 壞處就是如果被穿價，虧損無上限。 所以如果我有設停損，然後只賣當週合約，流動性比較好的，然後只當沖，是不是就可以避掉這些風險。 星期三就 裸賣 1口...

  這一週大區間的策略，不算手續費的話 終於賺錢了。雖然只賺了9點，但這是第一次結算是有賺，太開心了。 這次的操作，有一組17000的賣權多頭價差單週一被穿價，當下就在想幾個方法: 一 不管它。 二等跌到16900做空小台+買call。 三 價差單拆開，把sell put停損，賺...

  這週是大區間策略賠最少的一次。 進場的Put Spread才5口，Put也買的很便宜，但可惜還是差一點，沒辦法兩邊完全打平。 雖然星期一有下殺很爽，感覺這週會賺錢了，誰知後來又拉上去，所以這週最後賠了500多塊。 買Put/Call的時間真的要盡量愈晚愈好，不然真的很難賺得到錢。

  3月第四週還剩兩天結算， 這週整個就是慘。 大區間的策略，主要是做Put Spread，但因為有買了1組Call Spread，要收集權利金來買Put，誰知就一直往上漲， Call Spread就GG了。 然後 Put Spread一開始有50~80%左右就停利，但一直漲上去...

  一樣是用大區間的策略，在一個區間外用價差單跟買call/put做搭配。 這次發現一個很重要的問題，就是如果你多空兩邊都要做到，那你在買call跟put的成本，很難用價差單的權利金來抵消，像是大盤從上漲時，買put的成本很便宜，但這時後是call的價差單有立即的危險，要趕快買c...

 新的週選開始，來試試雙買加小台的搭配。 看教學，配點價差單，可以先回收一些雙買的成本。 但實際操作，發現價差單的位置，如果在週三新合約一開始就衝進去買，權利金好少，等到現貨開讓指數先跑出個方向在進，權利金反而可以多拿一些，是個要好好記住的重點。

過年前用月選做了鷹式的價差單，想靠不斷的停利跟對沖來賺錢。 但實際執行了快一個月，才發現有些事真的跟事前想的不一樣。 像是權利金比較少的那一邊，其實虧損會比較大，但常常會把權利金當成本金，以為權利金比較多，虧損也會比較多。 還有就是帳面上的未實現損益統計，其實跟你到結算日的損益是...