海期當沖新策略終於轉虧為盈了

 三月份針對微型道瓊的當沖策略，終於在昨天經歷19筆交易後，轉虧為盈了。

其實勝率不高，6勝13敗，滕率才3成而已，但賠幾乎都小賠，停利點設在3個R，所以賺到一次停利差不多就可以抵三次停損。

雖然實際賺錢的金額很小，但至少是有賺錢，就有信心繼續執行下去，真的穩定了在來放大口數。

海期2021年4月績效4勝13敗

 這是三月才開始執行的策略，當初試算時，一個月大概不到10筆交易機會，真正執行後還蠻多筆。

四月做了17筆，勝率只有23%，所以決定要加一個濾網，把交易次數降低。

雖然賠了13筆，但金額只有賠不到45美金，所以不會因為一開始賠比較多筆就對策略動搖，五月繼續執行。

海期當沖~久違的停利出場

 早上小台打到停損出。

中午的微型道瓊當沖就出運了，打到停利出場，不到1小時就出場，微道當沖之前已經七連敗了，總算開胡了。

今年3月的海期當沖新招績效

 三月開始海期就在當沖微型道瓊，是個新策略。

正常的話，應該要做12筆單，然後4賺8賠，然後幾美金的獲利吧。

但實際上只有做11筆單，因為有一筆會賺錢的單，當天以為放假沒進場，結果就變成3賺8賠，賠32美金。

目前覺得還可以，因為本來之前試算就知道勝率一定不會到5成，但可以不太需要盯盤，每筆虧損其實也不會太大，對心理上來說不會有太大壓力，所以就覺得是可行的。

執行起來的確也是如此，雖然勝率低，但虧的蠻少的，讓我敢繼續堅持下去，所以就繼續做下去吧， 看看啥時才會開始賺錢。

IB 手機下單停損單價格不對

 中午因為電腦版的程式連不上，就用手機的app下單，第一次下單後，一下就停損了，可是停損價不是我印象中設定的，本來想是我用錯了，後來重下一次，結果這次又一下就停損，整個傻眼啊。

之後電腦版的連上後，上面的下單記錄，都是系統停損的那個價，不是我原本下的，有點搞不懂我是哪裡用錯了，然後就在電腦版上面重下一次單，價格就都沒錯，要好好查查到底哪裡有問題了。

IB 下單美國ETF 零股(碎股)

 台灣跟美國股票交易的單位不太一樣，台灣的報價都是一張，但可以切成1000股，做零股交易。

美國的報價就是一股，但想買的ETF價格有點高，所以就在想可不可以零股交易。

之前有聽過有些下單券商是可以讓你下零股，所以ETF應該也行吧，查了一下發現用IB要交易裡股還要設定，但也沒特別寫說ETF行不行，就先去設定看看，設定方式可以上網查 "IB Fractional Trading "，我們說是零股，但網路上用"碎股"去查會比較多資訊。

設定完之後，就用手機的IBKR去看了一下，其實也不知道之前是不是就有了，在下單的單位，有"share"跟"usd"去選，usd就是你可以想說要買多少錢，系統會顯示出你的出價是是等於多少股。

選share的話，本來都是單數，但一直往下單，就可以看到還有0.1 0.2的單位，最小到0.01，這就等於看你零股要買多少了。

找到零股買賣，這樣就可以把進場資金切到更小，滿足自己想常常進場的衝動了。

當然也不是隨便亂進，也是有一個進場條件的過濾。

手癢想下單怎麼辦

以前的想法就是長期投資都偶爾進場一下，然後就要放好久，需要極大的耐性。

當沖就是可以讓你常進場，馬上看到結果。

但當沖其實很難，而且很花時間，所以就想開始把重心放在長期投資上，但又常常想下單怎麼辦咧。

最近在看一些存股的分享時，發現有人天天用零股進場，在手續費可以壓到1塊錢的情況下，其實這是個長期投資又可以天天進場的組合技。

但在資金有限的情況下，也不會到天天進場，會在有跌的時後在進，然後跌多買多，來讓買入價能壓低一點。

放棄投資VXUS

 最近一直在調整存股的策略，本來海期是要存voo跟vxus，但後來看了一下近幾年vxus的k線，發現他其實就是在一個區間上上下下，並不是一個有明顯長期向上的走勢，而且配息也不多，這樣就不知要怎麼靠它有一個比較好的獲利，所以決定放棄存它了。

現在就進中在voo，0050，兆豐，前兩個就是追蹤大盤，長期會往上成長做為目標，兆豐就是穩定又有比較好的配息，來做一個佈局。

當沖策略的重點放在出場

 持續在研究海期的當沖策略~

一直在想進場的條件要怎麼選，但好像都差不多，加太多條件，又變成過度最佳化。

弄來弄去，發現回測的時間愈久，就算合計最後是獲利，但獲利金額其實非常小，根本是浪費時間。

後來就想到之前看到影片，吳牧恩的一個賭徒的告白，他在影片裡介紹，每天進場當沖，只要設好一個固定的停損跟停利點，長期下來是會賺錢的。

想著想著，就決定不要把重心放在進場吧，也許應該把心思放在出場才對。

進場的條件就設的單純一點，反正特定時間區間內，價格過了某個高點就做多。

出場的話就要比較多變化，先設個停利，可能抓到2~4R。

再來是進場後在一定時間內還是虧損的狀況，就算沒打到停損也要出。

如果有賺就放，放到自己設定的一個時間點就不等了，一樣出場。

在這個情況下，勝率當然就會降低 ，但也還好，也是在預期之內的事，因為也沒降到多低，大概就3~4成。

但有個很特別的地方，就是平均停損金額下降了，因為很多時後還沒打到停損就先出了。

再來就是平均獲利大幅提升，所以讓整個績效比原先的提升了不少。

然後進場的天數跟盯盤的時間都都縮短，進去的時間又是選在白天，波動小，又不用熬夜，符合我想要的操作風險跟節奏，就來試試效果如何。

目前對當沖策略的想法就是

1. 不要參考太短的k線，那會需要花很多時間盯盤。
2. 不要以為很短的持倉時間可以取大很大的獲利，遇到突然拉一波的機會很小。
3. 持倉時間久一點，獲利才比較有機會多累績一點。
4. 出場策略比進場策略重要。
5. 一開始盡量壓低虧虧損，才能夠有勇氣確實執行交易計劃。

降低當沖交易 建構存股計劃

 台指當沖目前就只留一支策略在跑，因為有上班，太多策略也不好執行，留個一隻，每個月做個3~5次就行了，賺點零用錢，然後如果順利的話在來慢慢放大口數就好。海期的部分還是慢慢想吧，但就是一直想不出個好辦法就是了。

再來就是把存股的好好規劃一下，台灣就是一支金融股配0050，金融股是為了穩定配息，0050是在股市長期發展是向上的前提下，希望未來能賺到價差為主。

海外的部分就是一個海外股市為主跟一個追蹤SP500的ETF，兩個做配合。

不管國內外都是有兩種進場策略~

一個是下跌到某個比例就進場，另一個是每週或每月收盤價有跌就進場，就是盡量逢低買進就對了。

雖然把重心都放在長期投資上了，但當沖的心還是沒死，但就是慢慢研究，或是短線進出的，每個月做個幾筆賺個便當費也是不錯的。

海期策略調整

 現在做海期，都只能在晚上10~12點操作，以當沖為主，績效簡單來說就是~賠錢中。

後來觀察了一下，這個時間的走勢通常就是比較震盪，這樣操作也是常常被打到停損出場，但在其他時間其他也沒辦法操作，因為白天還是要上班。

所以決定了，海期暫時放棄當沖了，改用日K來操作吧，策略已經有了，就在看之後操作績效能不能得到改善。

海期2021年1月績效 1勝4敗

 本來充滿希望的新策略，執過個十幾筆後，最後還是感覺不可行，所以一月只做到月中就沒繼續下去了。持續虧損中。

真的感受不到海外市場比台灣市場好做。

海期當沖 微型那斯達克還是太貴 只好改回微型道瓊

 因為之前海期當沖微標普做不好，就改微那，因為比較便宜，如果做不好虧比較少，還真的做不好，所以就想要找更便宜的標的來測，所以決定在回去做微道了。

先想辦法降低虧損，真的穩定了在改往微那或微標吧。

海期當沖撞牆

 其實海期當沖一直沒賺錢，最近又沒在做了，在想新的策略，但就是想不出一個可行的。

有點在考慮，那是不是來買個ETF好了，但又覺得ETF這東西現在這麼熱門，他是不是有什麼缺點我沒發現的咧，需要在好好研究一下。

微那都在小賺大賠

 微那的新策略執行一個多月，其實勝率有好一點點，但還不夠好，因為都小賺大賠，做的很失意。

這策略有個缺點，是在特定時間點，型態符合條件就市價進，可是有個很衝突的點就是，型能符合做空，但當下的價格是在往上漲，我一進場其實就馬上是在虧損的狀態了，在來就是實際交易跟用歷史交易，以市價進場的滑價機會大大增加，也是不利因素之一，所以要把這個策略，想辦法調成可以用限價進場的方式來操作才行。

微標被揍了兩記重拳

 微標連兩天都賠，噴了快200美，實在痛，這樣不行啊，先用微那小小的做比較保險。

微那忘記進場 錯失一次獲利

 昨晚在看微那等進場，因為要等一個時間點，還有空，就在那整理電腦裡的資料，結果不小心弄太久，等到發現時，進場時機點已過了幾分鐘，指數已經走上走了5~6點，很猶豫要不要進去，最後決定就是設好原本的進場價，有拉回就進，沒有就算了。

結果就真的沒拉回，就上去了，這筆單大概可以賺50美。嘔!!!

海期 2020年績效統計

 海期今年了72口單，25勝48敗，勝率只有34.72%，賠1121.53美金。

跟去年比，交易口數多9筆，勝率30.16%進步，但去年賠1095.5美金而已。

所以是退步的，真慘。

策略幾乎都跟以前的不一樣了，希望現在在用的策略能開始獲利。

微型那斯達克新策略，二連敗

 昨天晚上使用了微型那斯達克的新策略，直接給它二連敗，賭爛啊。

元大RTD撈海期資料

要用元大RTD，在excel上產生海期的價格，指令就像下面這串。

 RTD("money.excel",,"MNQ2103.CME","Price")

其實跟撈台股台指的資料差別就是，產品的代號你要打對。

MNQ2103.CME 的意思是

MNQ=微型那斯達克

2103=2021年3月合約

CME=交易所

其他產品的代號資訊就參考這個網頁吧

https://happyfuture2013.blogspot.com/2019/04/ymf.html