三月份針對微型道瓊的當沖策略,終於在昨天經歷19筆交易後,轉虧為盈了。
其實勝率不高,6勝13敗,滕率才3成而已,但賠幾乎都小賠,停利點設在3個R,所以賺到一次停利差不多就可以抵三次停損。
雖然實際賺錢的金額很小,但至少是有賺錢,就有信心繼續執行下去,真的穩定了在來放大口數。
三月份針對微型道瓊的當沖策略,終於在昨天經歷19筆交易後,轉虧為盈了。
其實勝率不高,6勝13敗,滕率才3成而已,但賠幾乎都小賠,停利點設在3個R,所以賺到一次停利差不多就可以抵三次停損。
雖然實際賺錢的金額很小,但至少是有賺錢,就有信心繼續執行下去,真的穩定了在來放大口數。
這是三月才開始執行的策略,當初試算時,一個月大概不到10筆交易機會,真正執行後還蠻多筆。
四月做了17筆,勝率只有23%,所以決定要加一個濾網,把交易次數降低。
雖然賠了13筆,但金額只有賠不到45美金,所以不會因為一開始賠比較多筆就對策略動搖,五月繼續執行。
三月開始海期就在當沖微型道瓊,是個新策略。
正常的話,應該要做12筆單,然後4賺8賠,然後幾美金的獲利吧。
但實際上只有做11筆單,因為有一筆會賺錢的單,當天以為放假沒進場,結果就變成3賺8賠,賠32美金。
目前覺得還可以,因為本來之前試算就知道勝率一定不會到5成,但可以不太需要盯盤,每筆虧損其實也不會太大,對心理上來說不會有太大壓力,所以就覺得是可行的。
執行起來的確也是如此,雖然勝率低,但虧的蠻少的,讓我敢繼續堅持下去,所以就繼續做下去吧, 看看啥時才會開始賺錢。
中午因為電腦版的程式連不上,就用手機的app下單,第一次下單後,一下就停損了,可是停損價不是我印象中設定的,本來想是我用錯了,後來重下一次,結果這次又一下就停損,整個傻眼啊。
之後電腦版的連上後,上面的下單記錄,都是系統停損的那個價,不是我原本下的,有點搞不懂我是哪裡用錯了,然後就在電腦版上面重下一次單,價格就都沒錯,要好好查查到底哪裡有問題了。
台灣跟美國股票交易的單位不太一樣,台灣的報價都是一張,但可以切成1000股,做零股交易。
美國的報價就是一股,但想買的ETF價格有點高,所以就在想可不可以零股交易。
之前有聽過有些下單券商是可以讓你下零股,所以ETF應該也行吧,查了一下發現用IB要交易裡股還要設定,但也沒特別寫說ETF行不行,就先去設定看看,設定方式可以上網查 "IB Fractional Trading ",我們說是零股,但網路上用"碎股"去查會比較多資訊。
設定完之後,就用手機的IBKR去看了一下,其實也不知道之前是不是就有了,在下單的單位,有"share"跟"usd"去選,usd就是你可以想說要買多少錢,系統會顯示出你的出價是是等於多少股。
選share的話,本來都是單數,但一直往下單,就可以看到還有0.1 0.2的單位,最小到0.01,這就等於看你零股要買多少了。
找到零股買賣,這樣就可以把進場資金切到更小,滿足自己想常常進場的衝動了。
當然也不是隨便亂進,也是有一個進場條件的過濾。
最近一直在調整存股的策略,本來海期是要存voo跟vxus,但後來看了一下近幾年vxus的k線,發現他其實就是在一個區間上上下下,並不是一個有明顯長期向上的走勢,而且配息也不多,這樣就不知要怎麼靠它有一個比較好的獲利,所以決定放棄存它了。
現在就進中在voo,0050,兆豐,前兩個就是追蹤大盤,長期會往上成長做為目標,兆豐就是穩定又有比較好的配息,來做一個佈局。
持續在研究海期的當沖策略~
一直在想進場的條件要怎麼選,但好像都差不多,加太多條件,又變成過度最佳化。
弄來弄去,發現回測的時間愈久,就算合計最後是獲利,但獲利金額其實非常小,根本是浪費時間。
後來就想到之前看到影片,吳牧恩的一個賭徒的告白,他在影片裡介紹,每天進場當沖,只要設好一個固定的停損跟停利點,長期下來是會賺錢的。
想著想著,就決定不要把重心放在進場吧,也許應該把心思放在出場才對。
進場的條件就設的單純一點,反正特定時間區間內,價格過了某個高點就做多。
出場的話就要比較多變化,先設個停利,可能抓到2~4R。
再來是進場後在一定時間內還是虧損的狀況,就算沒打到停損也要出。
如果有賺就放,放到自己設定的一個時間點就不等了,一樣出場。
在這個情況下,勝率當然就會降低 ,但也還好,也是在預期之內的事,因為也沒降到多低,大概就3~4成。
但有個很特別的地方,就是平均停損金額下降了,因為很多時後還沒打到停損就先出了。
再來就是平均獲利大幅提升,所以讓整個績效比原先的提升了不少。
然後進場的天數跟盯盤的時間都都縮短,進去的時間又是選在白天,波動小,又不用熬夜,符合我想要的操作風險跟節奏,就來試試效果如何。
目前對當沖策略的想法就是
台指當沖目前就只留一支策略在跑,因為有上班,太多策略也不好執行,留個一隻,每個月做個3~5次就行了,賺點零用錢,然後如果順利的話在來慢慢放大口數就好。海期的部分還是慢慢想吧,但就是一直想不出個好辦法就是了。
再來就是把存股的好好規劃一下,台灣就是一支金融股配0050,金融股是為了穩定配息,0050是在股市長期發展是向上的前提下,希望未來能賺到價差為主。
海外的部分就是一個海外股市為主跟一個追蹤SP500的ETF,兩個做配合。
不管國內外都是有兩種進場策略~
一個是下跌到某個比例就進場,另一個是每週或每月收盤價有跌就進場,就是盡量逢低買進就對了。
雖然把重心都放在長期投資上了,但當沖的心還是沒死,但就是慢慢研究,或是短線進出的,每個月做個幾筆賺個便當費也是不錯的。
現在做海期,都只能在晚上10~12點操作,以當沖為主,績效簡單來說就是~賠錢中。
後來觀察了一下,這個時間的走勢通常就是比較震盪,這樣操作也是常常被打到停損出場,但在其他時間其他也沒辦法操作,因為白天還是要上班。
所以決定了,海期暫時放棄當沖了,改用日K來操作吧,策略已經有了,就在看之後操作績效能不能得到改善。
因為之前海期當沖微標普做不好,就改微那,因為比較便宜,如果做不好虧比較少,還真的做不好,所以就想要找更便宜的標的來測,所以決定在回去做微道了。
先想辦法降低虧損,真的穩定了在改往微那或微標吧。
其實海期當沖一直沒賺錢,最近又沒在做了,在想新的策略,但就是想不出一個可行的。
有點在考慮,那是不是來買個ETF好了,但又覺得ETF這東西現在這麼熱門,他是不是有什麼缺點我沒發現的咧,需要在好好研究一下。
微那的新策略執行一個多月,其實勝率有好一點點,但還不夠好,因為都小賺大賠,做的很失意。
這策略有個缺點,是在特定時間點,型態符合條件就市價進,可是有個很衝突的點就是,型能符合做空,但當下的價格是在往上漲,我一進場其實就馬上是在虧損的狀態了,在來就是實際交易跟用歷史交易,以市價進場的滑價機會大大增加,也是不利因素之一,所以要把這個策略,想辦法調成可以用限價進場的方式來操作才行。
昨晚在看微那等進場,因為要等一個時間點,還有空,就在那整理電腦裡的資料,結果不小心弄太久,等到發現時,進場時機點已過了幾分鐘,指數已經走上走了5~6點,很猶豫要不要進去,最後決定就是設好原本的進場價,有拉回就進,沒有就算了。
結果就真的沒拉回,就上去了,這筆單大概可以賺50美。嘔!!!
海期今年了72口單,25勝48敗,勝率只有34.72%,賠1121.53美金。
跟去年比,交易口數多9筆,勝率30.16%進步,但去年賠1095.5美金而已。
所以是退步的,真慘。
策略幾乎都跟以前的不一樣了,希望現在在用的策略能開始獲利。
要用元大RTD,在excel上產生海期的價格,指令就像下面這串。
RTD("money.excel",,"MNQ2103.CME","Price")
其實跟撈台股台指的資料差別就是,產品的代號你要打對。
MNQ2103.CME 的意思是
MNQ=微型那斯達克
2103=2021年3月合約
CME=交易所
其他產品的代號資訊就參考這個網頁吧
https://happyfuture2013.blogspot.com/2019/04/ymf.html